Un trader que ganó miles de millones con el colapso del mercado en 2007-09 ve similitudes en el mercado actual y está recaudando $250 millones para un nuevo fondo.
VIX – Gráfico Mensual
El índice VIX es el indicador de referencia de la volatilidad en Estados Unidos, y los picos anteriores se han observado durante fases de turbulencia en el mercado. Dos picos notables fueron la crisis de 2008 y la llegada de la pandemia en 2020, pero actualmente ha vuelto al nivel de 16.
La oficina familiar de Steve Diggle, Vulpes Investment Management, busca recaudar US$250 millones de inversionistas tan pronto como en el primer trimestre.
Diggle, cuya firma obtuvo US$3 mil millones entre 2007 y 2008, está recaudando el dinero para un fondo de cobertura y cuentas administradas dirigidas a aprovechar el aumento de la volatilidad. Su plan para iniciar un nuevo fondo surgió después de que su firma desarrollara un modelo que utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos públicos. Esto identificó empresas en la región Asia-Pacífico con una alta probabilidad de fracaso debido a apalancamiento riesgoso o contabilidad dudosa.
“La cantidad de puntos débiles que existen hoy es mayor, y las probabilidades de que algo salga mal son significativamente más altas, pero los precios del riesgo han bajado”, dijo Diggle. “Así que estamos en una situación algo análoga a la de 2005 a 2007”.
Las acciones de Estados Unidos cotizaron en 5,993 el lunes, justo por debajo de los recientes máximos históricos tras la certificación del voto de Donald Trump. Faltan aún dos semanas para su toma de posesión, pero esto traerá más calma al mercado a medida que se acerquen los cambios.
